用均线法回测TQQQ数据结果?
恰好关兄也分享了他自己的交易系统：
?均线系统有没有用？ 我用均线系统做了一个自动交易系统，实盘YTD表现： - 关键字发表于 财富智汇?
他用的好像也是均线交叉法。
实际上，我俩就是把均线交叉法用来做趋势交易，只不过我做长期，他做短线。
均线交叉法（也包括均线法）是趋势交易最经典或者说最常用的方法, 因为它简单有效。
当然，趋势交易还有很多其它方法，比如，光我回测过的方法就不下十种，回测结果有效的也有四五种。
比如说飘带法（band, channel, or envelope），代表性的包括Bollinger Bands（中线+方差）, Keltner Channel（中线+ATR）以及Moving Average Envelope（中线+百分比）。这些方法一般是有一条中线（常用的是均线），然后在中线的上和下各加一段间距，形成上线和下线。
还有不带中线的飘带，比如用每日最高价和最低价各自形成的均线成为上线和下线，也可以再乘以系数放大或缩小间距。
用飘带法做趋势交易的规则是：价格高于上线就进，低于下线就出。
飘带法的四种方法中，回测TQQQ，效果最好的是Moving Average Envelope， 下面是回测结果：
其中W-1是均线天数，W-2是百分比。上面的结果显示：11天均线，上下各5%的间距效果最好！
还有突破交易法（Donchian Channel?），这是我设计的变种突破法系统的回测结果：
其中 W-1是天数，W-2是Trailing Stop。上面的结果显示：价格高于过去19天最高价买入，15%?Trailing Stop效果最好！
可以看出，上面的这两种方法的回测结果，跟我上一篇文章中均线法的回测结果差不多，尤其考虑到误差和可能的Curve fitting等因素。
我上面啰里啰嗦瞎掰了一大堆，是想表达啥意思呢？不是想显示知识渊博，而是想证实交易系统设计大佬Perry Kaufman等大佬书中写到的：只要有趋势存在，哪种方法都能赚钱；而如果趋势不存在，哪种方法都亏钱；并且各种方法的结果差不多！
所以，趋势交易靠的是理念，不是具体方法。
有的朋友怀疑均线法等技术指标的有效性，其实，它只是工具的一种，并且是一种可替代的工具。
就我个人感觉，如果是做长期趋势交易，均线法就足够了，简单有效，不需要写程序计算。而我自己瞎折腾其它方法，纯粹是吃饱饭撑得，我自己也发现均线法最好用。
建宁 2026/4/5
